银行流动性监管延期四年

2013-01-08 04:25  来源:大公报

    踏入2013年,大型国际银行收到新的消息,监管当局同意放松全球流动性要求,并推延至2019年才全面实施,较原预定实施时间延迟四年。据英国《金融时报》报道,周日公布的「流动性覆盖率」(LCR)规条,目的为阻止2008年银行崩溃危机重演,为全球监管机构首度要求个别银行,持有足够现金和容易出售资产,让其可以在短期市场危机中生存,此亦为巴塞尔三改革方案的第二项关键内容。而由本月开始,更严格的新资本规例开始分阶段实施。

    较两年前版本更灵活

    由巴塞尔银行监管委员会最後通过的版本,较两年前的草拟版本更具灵活性,银行业纳入流动资产的种类将更广泛,当中包括一些股权和高质素的按揭抵押证券。计算方法亦同样有所改变,将会减少大部分机构必要的流动缓冲规模。银行持有流动缓冲,目的为应付存户挤提、企业和银行之间信贷额构成的资本流风险。Exane BNP银行分析员戴维斯表示,这对银行业有利,超出业界的预期,对於资产定义的转变,以及资本流出计算,无疑是放宽不少。巴塞尔监管小组负责人金默文形容协议达到重大成果,明确承诺确保银行持有足够流动资产,防止央行成为银行业最终的援助。

    该巴塞尔小组包括来自27个主要金融中心代表,2010年首度同意实施流动性规则,有关草拟声明只有政府债券及高质素企债,才能作为流动缓冲之用。但银行业界积极游说放宽规则,称草拟的版本令到银行业与主权债券过於紧密,抑止广泛经济贷款活动。监管当局最终同意放宽,接纳部分股权、企债及低至BBB-和高质素按揭抵押证券。这结果对银行盈利是极大好消息,因为银行将容许计入更多高孳息资产於流动缓冲内。巴塞尔委员会将进行巴塞尔三改革方案内另一草拟流动规则,此称为净融资比率(net stable funding ratio),要求银行业使用长期融资,避免在危机中出现资金缺乏问题。

    对本港银行影响不大

    恒生私人银行及信托服务主管陆庭龙表示,推迟达到巴塞尔协定三流动性覆盖比率(LRC),可减轻欧美银行面对的压力,令银行有更长时间进行重组及筹集资金,而最新安排容许银行利用股票或按揭债券去扩张资产,令银行不需要太多如国债般质量好的资产,改用自己投资组合中有一定质量的,以便省却於市场集资。他又指出,新安排给予银行更多空间,更多自由资金可令银行多做生意,对银行信贷及经济复苏有正面帮助。丰(00005)及渣打(02888)昨逆市分别升1.28%及0.894%至83.05元及203.2元,但他认为,巴塞尔协定三的新安排对本港银行没有大影响,大多数香港银行已达标,反而欧美一些资金紧绌的银行可受惠。

    星展财资市场部高级副总裁王良享认为LRC要求全面达标期限推迟至2019年合乎预料,因早前20国集团峰会已宣布将巴塞尔协定三实施期限推迟至2018年。他又指出,近几年各国央行推量宽,但银行仍忧虑再出现金融危机,担心资金流动性,不愿借出贷款,所以以上为必需要的安排,而容许银行利用股票或按揭债券去扩张资产对银行有适量帮助,银行最关注以後经济环境会否恶化,令坏帐率增高。本港银行资本充足率高,他认为新安排即时影响不大。

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责任编辑: 大公网
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