美大行压力测试3月公布

2013-01-30 04:25  来源:大公报

    美国联储局公布对6间美国大型银行的压力测试评估情况,评估有关6间大行於全球金融市场出现逆转或严重逆转之下的应对,作为联储局将於3月完成的年度银行压力测试部分。

    该6间银行分别是美国银行、花旗集团、摩根大通、摩根士丹利、高盛集团和富国银行,这些银行持有的资产组合,将受到假设性的经济和金融市场严重下调之时,其资产组合的应付能力的测试。

    由2009年开始,联储局每年进行银行压力测试,目的为重振金融市场信心。雷曼倒闭引发金融危机和经济衰退,监管机构进行的压力测试一再收紧,除了原先假设情景,後来加上要求银行提供资本计划,目的为改进银行董事局的风险管理、派息和股份回购决定。

    联储局周一的发布表示,监管压力测试结果将包括一个严重逆转情况之下,银行的资本比率、营业收入和亏损推测这类数据。

    联储局将於3月7日公布监管银行压力测试结果,提供有关银行能否派发股息、或是否必须建立更多资本等的细节。测试目的是要加强银行业状况,确保银行业有足够资本应付一旦爆发金融危机或经济衰退。2012年银行股表现强劲,升幅达23%,成为标普500指数10类股份中,回报最佳股类。

    联储局周一公布的测试评估情况,包括全球股票市场受到突然冲击的数据,最坏的情景是假设美国GDP大跌6.1%,以及失业率攀升至12.1%,在这种经济衰退环境银行业的应对能力。

    英国《金融时报》报道,该测试还包括假设德国主权债息差扩大,以及油价大跌56%,此外还假设巴西主要股市指数大跌42%,发达经济体拥有A评级的企业债券价格大幅下滑等。接受测试的6间银行得出的结果,将决定其以股票回购和股息方式向股东作回报时所需资本规模,银行业分析员估计大型美国地区银行将提供净收入的62%作为股东回报。

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责任编辑: 大公网
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