银监引入三大流动性量化指标

  【大公报讯】中国银监会近日发布《商业银行流动性风险管理办法(修订徵求意见稿)》,新引入净稳定资金比例、优质流动性资产充足率和流动性匹配率三个量化指标。银监会有关部门负责人表示,修订后的《商业银行流动性风险管理办法》于明年三月一日起生效。为避免对银行经营及金融市场产生较大影响,根据新监管指标的不同特点,合理设置过渡期。

  新引入三个量化指标中,净稳定资金比例适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行,优质流动性资产充足率适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行,流动性匹配率适用于全部商业银行。

  上述有关负责人介绍,净稳定资金比例,等于可用的稳定资金除以所需的稳定资金,监管要求为不低于100%。优质流动性资产充足率,等于优质流动性资产除以短期现金净流出,监管要求为不低于100%,该指标与流动性覆盖率相比而言更加简单、清晰,便于计算,较适合中小银行的业务特徵和监管需求。流动性匹配率,等于加权资金来源除以加权资金运用,监管要求为不低于100%。流动性匹配率计算较简单、敏感度较高、容易监测,适用于全部商业银行。

  为避免对银行经营及金融市场产生较大影响,考虑到优质流动性充足率和流动性匹配率为新指标,达标期限设置为2018年底和2019年底;净稳定资金比例不设置过渡期。此外,对于资产规模初次突破2000亿元的银行,在突破次月可仍适用原监管指标,之后再适用新监管指标。对于资产规模下降至2000亿元以下后再次向上突破2000亿元的银行,直接按照资产规模适用相应的监管指标,不再赋予缓冲期。

责任编辑: 大公网

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