澳自定拆息开创先例 不再靠银行同业报价

2013-03-28 07:51:58  来源:大公网

 

  图:汇丰银行和花旗银行将在本月底退出澳洲银行定价小组。这样一来,小组成员将仅剩10个 彭博社

  大公网3月28日讯 据彭博社报道,澳洲金融市场协会(AFMA)昨日宣布,将弃用银行小组报价的方式制定本国银行同业拆息,转而直接参考经纪商及电子市场数据,汇丰银行(HSBC)及花旗银行(Citigroup)将於本月底退出报价小组。在此前席卷全球各大行的伦敦同业拆息(Libor)丑闻中,银行小组报价机制已经引起多方质疑,澳洲将为各发达国家开创变革同业拆息定价机制的先例。/本报记者 陈小囡

  AFMA昨日发表声明称,将直接采用经纪商及电子市场数据来为本国银行间银行同业拆息(票据互换利率BBSW)定价,取代此前的银行小组报价机制,汇丰银行和花旗银行将在本月底退出该小组。这样一来,小组成员将仅剩10个,此前瑞银(UBS)已於上月退出,而摩根大通(JPMorgan Chase)今日亦将退出报价小组。

  计划尚处於发展阶段

  汇丰拒绝对此作出回应,花旗则未回覆置评请求。

  AFMA执行董事David Lynch表示,这一计划将消除设立银行报价小组的必要,并降低银行的合规成本。他表示,计划目前尚处於发展阶段。另外Lynch称,AFMA还计划从投资经理和交易员处收集市场数据,来检测新的利率制定机制的效果,并加强市场透明度。

  AFMA称,新的定价机制仍有技术性问题未解决,将争取在“未来几个月内”启用新系统。该机构代表澳洲130多间券商、银行及基金公司,负责公布澳洲银行间放款的主要利率BBSW。目前其采用的机制为,银行小组参考市场数据每日向AFMA报价,由AFMA去掉最高及最低报价後,取中间6间银行报价平均数,并於悉尼时间上午10时公布。

  彭博数据显示,至少有3500亿澳元的银团贷款及浮动汇率债券受BBSW定价影响。据AFMA2010年数据,在2009财年,由BBSW定价的互换产品、远期利率协议及期权规模超过8.7万亿澳元。

  专家吁欧美参考市场数据

  顾问公司Triple T驻奥克兰分析师Sean Keane表示,这是其所知的首个改变同业拆息定价机制的主要国家,他认为这一改变将引起全球主要监管者的关注,他们正致力於推动建立类似的外部观察定价体系。随着Libor案调查的扩大,欧美监管当局正考虑是否将同业拆息报价从基於向银行小组询价,转为参考市场交易数据。

  澳新银行财务主管Rick Moscati则担心,在银行退出报价机制过程中将出现新的问题,他认为澳洲的行动仅可被视为向前迈出的积极一步。

  在Libor丑闻的负面影响下,负责报价的银行面临的审查压力及合规成本纷纷上升,其他国家亦有银行退出同业拆息定价小组。目前英国政府已经取消英国银行家协会(BBA)公布Libor的权力,转而寻求其他组织。

关键字: 澳洲 拆息 银行
责任编辑: 张岩
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